Обсуждаем Фондовый Рынок - 2

[go_away]

1 минуту назад, Greatest Salesman сказал:

Но ведь поставки акции не будет, опцион (out the money), т.е. пустой без акций и без внутренней стоимости. Поскавка акций по опционам будет в том случае. если опцион будет in the money.

Поэтому лучше его продать, взять премию и добавить ее к сумме выделенной для покупки акций на стоке.

 

Конечно поставка будет, просто она будет по цене strike  что в подавляющем большинстве случаев не имеет смысла так как можно купить акции на рынке по stock price (которая напомню в данном кейсы меньше strike price)

Однако если скоро выплата дивидендов исполнить такой опцион смысл есть

Опцион может исполниться в любой момент до его даты истечения

 

Находится опцион в in out at the money не имеет к этому отношения

Strike Price гарантируют стоимость underlying asset при исполнении опциона и не более

 

[Greatest Salesman]

9 минут назад, go_away сказал:

 

Конечно поставка будет, просто она будет по цене strike  что в подавляющем большинстве случаев не имеет смысла так как можно купить акции на рынке по stock price (которая напомню в данном кейсы меньше strike price)

Однако если скоро выплата дивидендов исполнить такой опцион смысл есть

Опцион может исполниться в любой момент до его даты истечения

 

Находится опцион в in out at the money не имеет к этому отношения

Strike Price гарантируют стоимость underlying asset при исполнении опциона и не более

 

В опционах out the money не бывает поставки. Это 100%. Такой опцион просто схлопнется при исполнении. Вот если вместо опциона вы купите фьючерс то поставка будет. Говорю это вам не с балды.

[go_away]

1 час назад, Greatest Salesman сказал:

В опционах out the money не бывает поставки. Это 100%. Такой опцион просто схлопнется при исполнении. Вот если вместо опциона вы купите фьючерс то поставка будет. Говорю это вам не с балды.

 

Верю что не с балды :) Исполнять конечно я такой опцион не исполнял по понятным причинам, чисто теоретическая задача

Вот пару ссылок

http://www.investopedia.com/exam-guide/series-7/derivatives/exercise-option-money.asp

Conversely, an option is out-of-the-money if the holder would lose money by exercising it

 

http://www.minyanville.com/businessmarkets/articles/risk-SHARES-options-exercise-OTM/5/1/2009/id/22500

The owner of an option has the right to exercise an option at any time before it expires. The fact that it's out-of-the-money doesn't cancel that right. 

 

http://www.learn-stock-options-trading.com/out-of-the-money-options.html

Thus the term "out of the money"; there is no value in exercising these contracts. If you exercised the option right now you would be "out of money" (you will lose money).

 

Заранее благодарен если докажите что я не прав :)

 

Изначально вопрос звучал так, зачем можно исполнить опцион c имеющейся intrinsic value до его истечения, intrinsic value появляется когда опцион at или in-the-money/ Ответ я указал выше.  Мы пошли дальше и рассмотрели кейс когда опцион out-the-money

В большинстве случаев нет исполнять опцион раньше его expiration date, так как опцион по большому счету это страховой контракт, а все риски в underlying asset. Исполнять опцион раньше expiration date для владельца означает то что он не воспользовался всем страховым периодом и после исполнения например сток может пойти в противоположную сторону и выйти в out-the-money

У нас тут кружок ребят, почти все с физ мат образованием, с неким опытом в форексе и стоке, на опционы вышли сравнительно недавно, до года, и часто собираемся и рассматриваем интересные кейсы. Полезно и для мозгов и для кошелька:) Но конечно можем и ошибаться, все мы люди:)

 

 

 

[Greatest Salesman]

1 час назад, go_away сказал:

 

Конечно поставка будет, просто она будет по цене strike  что в подавляющем большинстве случаев не имеет смысла так как можно купить акции на рынке по stock price (которая напомню в данном кейсы меньше strike price)

Однако если скоро выплата дивидендов исполнить такой опцион смысл есть

Опцион может исполниться в любой момент до его даты истечения

 

Находится опцион в in out at the money не имеет к этому отношения

Strike Price гарантируют стоимость underlying asset при исполнении опциона и не более

 

Сорри, я был не прав. При исполнении OTM опциона колл поставка будет по цене страйка, и ваш вариант исполнение под дивидендное покрытие вполне рабочий вариант.

[Greatest Salesman]

3 минуты назад, go_away сказал:

У нас тут кружок ребят, почти все с физ мат образованием, с неким опытом в форексе и стоке, на опционы вышли сравнительно недавно, до года, и часто собираемся и рассматриваем интересные кейсы. Полезно и для мозгов и для кошелька:) Но конечно можем и ошибаться, все мы люди:)

А где ваш кружок территориально распологается?

Edited April 3, 2017 by Greatest Salesman

[go_away]

North America

[Greatest Salesman]

3 часа назад, go_away сказал:

Верю что не с балды :) Исполнять конечно я такой опцион не исполнял по понятным причинам, чисто теоретическая задача

Все дело в том что у моего брокера на дату экспирации опционы ITM исполняются автоматически и происходит поставка. А вот опционы OTM просто сгорали. Оказывается чтобы они исполнились нужно было вручную подавать заявку на исполнение.

Из-за этого у меня сложилось ложное мнение что в опционах ОТМ нет поставки.

[go_away]

1 час назад, Greatest Salesman сказал:

Все дело в том что у моего брокера на дату экспирации опционы ITM исполняются автоматически и происходит поставка. А вот опционы OTM просто сгорали. Оказывается чтобы они исполнились нужно было вручную подавать заявку на исполнение.

Из-за этого у меня сложилось ложное мнение что в опционах ОТМ нет поставки.

наверное лучше отключить это, я играю на ручном вводе, собираю команду сам, например Sell Call Option to Open Covered для открытия позиции

 

С опционами long можно совершить три действия Sell, Exercise, Let Expiry, с опционами short можно совершить следующие три действия: Get Assigned, Let Expiry, Buy Back

Вы даете вашему брокеру исполнять опцион, хотя даже если опцион IТМ на момент expiration не всегда стоит его исполнять. Например в случае опциона long call, strike 35, stock 36, expiration day - today. Сейчас ваш брокер исполнит его за вас в пятницу, но реально необходимо сделать анализ, возможно данный сток пойдет вниз и вы поймете это в результате анализа. Например если бид аск широкий то вам такой сток продать в пятницу же либо не успеете либо потеряете деньги. Да и вообще за воскресенье все что хочешь может случиться, вон Lehman Brothers за воскресенье все бумаги подготовили и признали банкротом.

 

И еще у меня вопрос, как брокер ваш исполняет long call допустим если денег на счету нет? У вас margin account?

 

 

Edited April 3, 2017 by go_away

[go_away]

14 часа назад, Greatest Salesman сказал:

Может, только у европейских опционов которые глубоко в деньгах при определенных условиях, когда досрочное исполнение недоступно а его теоретическая цена ниже внутренней стоимости.

 

Верно, у американских лонгов тета положительной быть не может по своей сущности. Однако тета не состоит в линейной зависимости с ценой опциона. Тета меняется по разному в зависимости от того находится ли опцион в OTM, ATM or ITM

 

Рассматривая этот вопрос возник новый, при каких условиях тета больше для call чем для put? например если посмотреть на опционы AAPL то тета на путы больше теты на коллы. 

[Greatest Salesman]

В 03.04.2017 в 22:15, go_away сказал:

наверное лучше отключить это, я играю на ручном вводе, собираю команду сам, например Sell Call Option to Open Covered для открытия позиции

 

С опционами long можно совершить три действия Sell, Exercise, Let Expiry, с опционами short можно совершить следующие три действия: Get Assigned, Let Expiry, Buy Back

Вы даете вашему брокеру исполнять опцион, хотя даже если опцион IТМ на момент expiration не всегда стоит его исполнять. Например в случае опциона long call, strike 35, stock 36, expiration day - today. Сейчас ваш брокер исполнит его за вас в пятницу, но реально необходимо сделать анализ, возможно данный сток пойдет вниз и вы поймете это в результате анализа. Например если бид аск широкий то вам такой сток продать в пятницу же либо не успеете либо потеряете деньги. Да и вообще за воскресенье все что хочешь может случиться, вон Lehman Brothers за воскресенье все бумаги подготовили и признали банкротом.

 

И еще у меня вопрос, как брокер ваш исполняет long call допустим если денег на счету нет? У вас margin account?

 

 

Меня это полностью устраивает. Тем более что на экспирации меня часто не бывает за компом и поэтому мне важно чтобы было автоисполнение опционов ITM.

У меня вопрос по английской терминологии:
Что это - Sell Call Option to Open Covered? Можете перевести с английского? Это продажа покрытого колла, я правильно понял?
Что такое Exercise для длинных опционов и Get Assigned для коротких?

По поводу того что IТМ на момент expiration не всегда стоит автоисполнять. На этот случай, если после экспирации данный сток пойдет вниз, ничего страшного для меня не произойдет. Можно продать покрытый колл ATM (strike 36) или OTM (strike 37) (на выбор). Либо же собрать синтетический медвежий вертикальный спред (Short Koll (35), Long Put (36), Purchased underlying asset).

И еще по поводу брокера: если на экспирации на счету не достаточно денег необходимых для поставки акций - то само собой будет принудительное закрытие позиций (не всей, а только части, достаточной для исполнения), т.е. Маржин Колл. Но! За несколько дней до экспирации брокер будет бомбить почту и слать оповещение в терминал - с требованием довнести необходимую сумму, достаточную для исполнения опционов.

[Greatest Salesman]

В 04.04.2017 в 06:50, go_away сказал:

Рассматривая этот вопрос возник новый, при каких условиях тета больше для call чем для put? например если посмотреть на опционы AAPL то тета на путы больше теты на коллы. 

Смотря какие путы и коллы вы имеете ввиду. Например Тэта опциона ATM больше тэты опционов ITM или OTM.

[Greatest Salesman]

Очередное свежее видео с 3-ей Московской Опционной Конференции (МОК-3).

Михаил Чекулаев, эксперт в области производных инструментов, автор книг по опционам.

 

 

Скачать презентацию

[Greatest Salesman]

В 03.04.2017 в 16:56, go_away сказал:

сегодня вечером нарисую :)

@go_away выкладывайте новые кейсы. Вы еще кажется опционый профиль хотели нарисовать.

[Greatest Salesman]

Еще видео с 3-ей Московской Опционной Конференции (МОК-3).

Алексей Каленкович, опционный гуру.

 

 

[go_away]

11 час назад, Greatest Salesman сказал:

@go_away выкладывайте новые кейсы. Вы еще кажется опционый профиль хотели нарисовать.

 

Обязательно, немного забегался эти дни :)

У меня вопрос к вам, вы когда нибудь по опционам шортили? Вопрос связан с отображением и получением option premium в интерфейсе платформы вашего брокера.

[Greatest Salesman]

Только что, go_away сказал:

 

Обязательно, немного забегался эти дни :)

У меня вопрос к вам, вы когда нибудь по опционам шортили? Вопрос связан с отображением и получением option premium в интерфейсе платформы вашего брокера.

Тоже самое и у меня, бывает даже что так устаю что просто не бывает желания что-либо написать или ответить.

Да, я шортил и шорчу опционы без покрытия (продаю волатильность). Это обычно дальние края (очень широкий проданный стренгл). В интерфейсе отображается либо положительная вариационная маржа, либо отрицательная. Опционы маржируемые, американского стиля.

Edited April 8, 2017 by Greatest Salesman

[Greatest Salesman]

В 08.04.2017 в 09:18, Greatest Salesman сказал:

Еще видео с 3-ей Московской Опционной Конференции (МОК-3).

Алексей Каленкович, опционный гуру.

 

 

Презентация к этому выступлению

[go_away]

В 4/6/2017 в 06:30, Greatest Salesman сказал:

Меня это полностью устраивает. Тем более что на экспирации меня часто не бывает за компом и поэтому мне важно чтобы было автоисполнение опционов ITM.

У меня вопрос по английской терминологии:
Что это - Sell Call Option to Open Covered? Можете перевести с английского? Это продажа покрытого колла, я правильно понял?
Что такое Exercise для длинных опционов и Get Assigned для коротких?

По поводу того что IТМ на момент expiration не всегда стоит автоисполнять. На этот случай, если после экспирации данный сток пойдет вниз, ничего страшного для меня не произойдет. Можно продать покрытый колл ATM (strike 36) или OTM (strike 37) (на выбор). Либо же собрать синтетический медвежий вертикальный спред (Short Koll (35), Long Put (36), Purchased underlying asset).

И еще по поводу брокера: если на экспирации на счету не достаточно денег необходимых для поставки акций - то само собой будет принудительное закрытие позиций (не всей, а только части, достаточной для исполнения), т.е. Маржин Колл. Но! За несколько дней до экспирации брокер будет бомбить почту и слать оповещение в терминал - с требованием довнести необходимую сумму, достаточную для исполнения опционов.

 

извиняюсь пропустил в отпуске был ))

 1) Sell Call Option to Open Covered вы поняли правильно

2) Что такое Exercise для длинных опционов и Get Assigned для коротких? - это если когда вы требуете исполнения опциона, в случае лонга колла - требуете продать вам акции по страйк-цене, в случае лонг селл требуете купить у вас акии по страйк цене. 

Get Assigned соответственно противоположная по знаку позиция, когда вы на шорте и владельцы лонгов требуют у вас исполнения

 

По поводу брокера - это российский? можно узнать какой

 

мой брокер работает по типам доступа по аккаунтам в зависимости от риск ассемента по трейдеру

Касательно опционов следующие уровни доступа

1. лонги все, шорты только covered

2. лонги все, шорты только covered + разрешается спред стратегии

3. лонги все, шорты naked + разрешается спред стратегии

 

Это упрощено конечно но отображает суть.

У вас какие-то особые условия по вашему аккаунту? Не может быть чтобы маржин по дефолту всем раздавался

 

[Greatest Salesman]

В 03.05.2017 в 08:31, go_away сказал:

 

извиняюсь пропустил в отпуске был ))

 1) Sell Call Option to Open Covered вы поняли правильно

2) Что такое Exercise для длинных опционов и Get Assigned для коротких? - это если когда вы требуете исполнения опциона, в случае лонга колла - требуете продать вам акции по страйк-цене, в случае лонг селл требуете купить у вас акии по страйк цене. 

Get Assigned соответственно противоположная по знаку позиция, когда вы на шорте и владельцы лонгов требуют у вас исполнения

 

По поводу брокера - это российский? можно узнать какой

 

мой брокер работает по типам доступа по аккаунтам в зависимости от риск ассемента по трейдеру

Касательно опционов следующие уровни доступа

1. лонги все, шорты только covered

2. лонги все, шорты только covered + разрешается спред стратегии

3. лонги все, шорты naked + разрешается спред стратегии

 

Это упрощено конечно но отображает суть.

У вас какие-то особые условия по вашему аккаунту? Не может быть чтобы маржин по дефолту всем раздавался

 

Спасибо за расшифровку.

По поводу брокера схема такая:

Я торгую -> AzFinance Invest (Azerbaijan) -> IT Invest (Russia) -> MOEX (Московская Биржа).

Тип доступа: лонги все, шорты все

Условия все стандартные для всех. Маржин по дефолту всем раздается. Но как я написал выше: по умолчанию исполняются только ITM опционы, и в случае если нет денег для поставки - сначала за 1 неделю предупреждают, а потом принудительно закрывают часть позиции высвобождая ДС для поставки. Это конечно Маржин-колл но с положительным финансовым результатом - поскольку принудительно закрываются опционы ITM (которые уже в прибыли).

Edited May 4, 2017 by Greatest Salesman

[Greatest Salesman]

Кстати, забыл добавить что можно подать поручение брокеру для отказа от исполнения.

[Greatest Salesman]

Запись с 23 конференции Смарт-Лаба (22.04.2017)

Максим Орловский из Ренессанс Капитала рассказывает об инвестициях на российском рынке акций и своей истории на нем. 

 

 

Edited May 5, 2017 by Greatest Salesman

[Greatest Salesman]

Запись с 23 конференции Смарт-Лаба (22.04.2017)

Сергей Дмитриевич Одинцов, известный также как Silent Hamster искрометно выступает на конференции смартлаба.

 

 

Презентация https://vk.com/doc620047_444735316

Edited May 5, 2017 by Greatest Salesman

[Greatest Salesman]

Запись с 23 конференции Смарт-Лаба (22.04.2017)

Круглый стол с самыми успешными трейдерами-скальперами России.

Эти ребята делают прибыль на бирже каждый месяц и живут только за счет рынка. Дмитрий Цветков, Олег Похилый и Дмитрий Лобанов, скальперы А-Лаб из Краснодара, Денис Нуштаев, скальпер из Челябинска, Александр Муханчиков, скальпер из Москвы, Рокибит, скальпер из Петербурга.

 

 

Edited May 5, 2017 by Greatest Salesman

[Greatest Salesman]

Запись с 23 конференции Смарт-Лаба (22.04.2017)

Долгожданное выступление Элвиса Марламова.

Презентация:  https://vk.com/doc620047_444735191

 

 

[Greatest Salesman]

В 08.04.2017 в 19:35, go_away сказал:

 

Обязательно, немного забегался эти дни :)

У меня вопрос к вам, вы когда нибудь по опционам шортили? Вопрос связан с отображением и получением option premium в интерфейсе платформы вашего брокера.

Сбербанк. Профиль на экспирацию. Синтетическая Длинная Бабочка (Synthetic Long Batterfly). Остался всего-то 1 месяц. Через 15 дней будет обвал теты. Риск вообще отсутствует.

P/L: в центре профит выше убытка в 8-раз. Крохотный убыток образуется только если к моменту экспирации будет резкое падение БА. Во всех остальных случаях - профит.

Edited May 10, 2017 by Greatest Salesman

[Greatest Salesman]

Сделал Ребалансировку портфеля.

 

Продал
Наименование	Тикер	Покупка	Продажа	Прибыль %
ГАЗПРОМ ао	GAZP	131,89	133,96	1,57%
FXMM ETF	FXMM	1293,94	1341,6	3,68%
МосБиржа	MOEX	110,05	116,65	6,00%
ФСК ЕЭС ао	FEES	0,17925	0,19425	8,37%
			Итого:	19,62%

 

Комментарий:
Газпром покупал чисто под спекулятивную идею (слишком дешево), особых перспектив развития компании я не вижу, драйверов роста тоже. Продал чтобы переложиться в более перспективную компанию. А спекулировать буду фьючерсом.
FXMM ETF покупал чтобы припарковать свободные деньги под 8% годовых (т.е. предположим на рынке вы не увидели никаких идей для покупки. Тогда чтобы деньги не пылились и не съедались инфляцией можно вложить их в FXMM ETF). Пришло время использовать эти средства для покупки акций.
МосБиржа - покупал под дивидендную отсечку. Они уже выросли на величину дивидендов. Продал чтобы зафиксировать прибыль и купить их обратно после дивидендной отсечки.
ФСК ЕЭС - Менеджмент обнародовало финансовый план который подразумевает существенное снижение чистой прибыли до 2020 года при норме дивидендов 25% РСБУ. Продал чтобы переложиться в недооцененную компанию из того же сектора.

 

Купил
Наименование	Тикер	Покупка
МосЭнерго	MSNG	2,42
ММК	MAGN	36,216
Распадская	RASP	71,81
ФосАгро	PHOR	2461
РУСАЛ	RUAL	27,64

 

Комментарий:
МосЭнерго - переложился в эти акции из ФСК ЕЭС. Недооцененная компания. Хорошие Мультипликаторы.
ММК - Недооценная компания. Хорошие Мультипликаторы.
Распадская - Недооценная компания. Хорошие Мультипликаторы.
ФосАгро - Недооценная компания, Хорошие Мультипликаторы. Удобрения дорожают во всем мире.
Русал - Недооценная компания, Хорошие Мультипликаторы.

 

[go_away]

В 5/10/2017 в 13:11, Greatest Salesman сказал:

Сбербанк. Профиль на экспирацию. Синтетическая Длинная Бабочка (Synthetic Long Batterfly). Остался всего-то 1 месяц. Через 15 дней будет обвал теты. Риск вообще отсутствует.

P/L: в центре профит выше убытка в 8-раз. Крохотный убыток образуется только если к моменту экспирации будет резкое падение БА. Во всех остальных случаях - профит.

 

Интересно, надо будет почитать я никогда не слышал про спред бабочку

А вы в спред стратегиях на опционы риски по стоку оцениваете, то есть фундаментал + технический? 

 

Я по спреду еще не играл, в covered и naked там по любому оценить нужно сток, все риски там. 

 

 

 

[Greatest Salesman]

5 часов назад, go_away сказал:

 

Интересно, надо будет почитать я никогда не слышал про спред бабочку

А вы в спред стратегиях на опционы риски по стоку оцениваете, то есть фундаментал + технический? 

 

Я по спреду еще не играл, в covered и naked там по любому оценить нужно сток, все риски там. 

 

 

 

Да. И то и другое. В опционах на акции фундаментальный, в опционах на расчетные фьючерсы (Brent, Gold, USD/RUB etc) технический. анализ. Такую стратегию как покупка просто пута или колла я не использую. Велика вероятность что опцион просто растает. Поэтому покупку опциона например колл я хеджирую проданным коллом у которого страйк выше, т.е. я готов ограничить себя в прибыли но с условием что и убытки будут ограничены. Особенно хороши спреды в исполнении недельных опционов - не нужно ждать квартал или месяц чтобы забрать профит.

[Greatest Salesman]

Запись с 23 конференции Смарт-Лаба (22.04.2017)

Игорь Лаухин из Septem Capital рассказывает про облигации и про то, какие выпуски сейчас дают хорошую доходность.

 

 

 

Презентация: https://vk.com/doc620047_444735162

[Greatest Salesman]

Запись с 23 конференции Смарт-Лаба (22.04.2017)

Кирилл Фомичев (Юнити Траст) рассказывает о внебиржевом рынке акций.

 

 

 

презентация: https://vk.com/doc620047_444733831

[go_away]

6 часов назад, Greatest Salesman сказал:

Да. И то и другое. В опционах на акции фундаментальный, в опционах на расчетные фьючерсы (Brent, Gold, USD/RUB etc) технический. анализ. Такую стратегию как покупка просто пута или колла я не использую. Велика вероятность что опцион просто растает. Поэтому покупку опциона например колл я хеджирую проданным коллом у которого страйк выше, т.е. я готов ограничить себя в прибыли но с условием что и убытки будут ограничены. Особенно хороши спреды в исполнении недельных опционов - не нужно ждать квартал или месяц чтобы забрать профит.

 

У меня есть определенные вопросы к вам и к форумчанам кто в теме

Я прежде чем выбирать опцион анализирую сток, как и вы. Сначала просто скрининг на основе фундаментальных данных, пользуюсь finviz платным, из сочетания цена качество лучший продукт на мой взгляд (если кто знает лучше буду признателен за наводку)

Затем после скрининга у меня обычно 3-6 стоков в шорт лист выпадают, я начинаю анализировать тренд и исторические данные (я не имею дело с компаниями у кого IPO меньше года назад был)

Затем начинаю анализ бизнес модели компании, как делает деньги, какая модель продаж, как росло ревеню, какие поглощения были итд, это уже детальный анализ профайла компании.

Цель фундаменталки понять ЧЕМ торговать

 

Затем начинаю технический анализ, чтобы понять КОГДА входить в позицию

В техническом анализе я использую RSI, линии боллинджера, пару индикаторов связанных с volume и японские свечи непосредственно в момент трейдинга.

 

Мне интересно, есть ли какой онлайн тул для технического анализа который вы можете порекомендовать? В котором можно переключаться между графиками, имеет заранее  набор индикаторов итд

И какими индикаторами вы пользуетесь при техническом анализе стока?

 

 

 

[Greatest Salesman]

19 часов назад, go_away сказал:

 

У меня есть определенные вопросы к вам и к форумчанам кто в теме

Я прежде чем выбирать опцион анализирую сток, как и вы. Сначала просто скрининг на основе фундаментальных данных, пользуюсь finviz платным, из сочетания цена качество лучший продукт на мой взгляд (если кто знает лучше буду признателен за наводку)

Затем после скрининга у меня обычно 3-6 стоков в шорт лист выпадают, я начинаю анализировать тренд и исторические данные (я не имею дело с компаниями у кого IPO меньше года назад был)

Затем начинаю анализ бизнес модели компании, как делает деньги, какая модель продаж, как росло ревеню, какие поглощения были итд, это уже детальный анализ профайла компании.

Цель фундаменталки понять ЧЕМ торговать

 

Затем начинаю технический анализ, чтобы понять КОГДА входить в позицию

В техническом анализе я использую RSI, линии боллинджера, пару индикаторов связанных с volume и японские свечи непосредственно в момент трейдинга.

 

Мне интересно, есть ли какой онлайн тул для технического анализа который вы можете порекомендовать? В котором можно переключаться между графиками, имеет заранее  набор индикаторов итд

И какими индикаторами вы пользуетесь при техническом анализе стока?

 

 

 

Я смотрю у нас похожие методы, только скринера вроде финвиза у меня нет )))

Онлайн тул для теханализа есть и очень неплохой, только платный: https://www.tradingview.com/

Всем новым пользователям режим PRO дается в подарок на 30 дней.

Edited May 13, 2017 by Greatest Salesman

[go_away]

12 часа назад, Greatest Salesman сказал:

Я смотрю у нас похожие методы, только скринера вроде финвиза у меня нет )))

Онлайн тул для теханализа есть и очень неплохой, только платный: https://www.tradingview.com/

Всем новым пользователям режим PRO дается в подарок на 30 дней.

 

Вы скринером вообще не пользуетесь? Если да то это наверное потому что, вы на московской бирже, в тот момент когда начнете трейдить на NYSE или NASDAQ без скринера никак. 

 

Про https://www.tradingview.com/ слышал, вы сами им пользовались, довольны остались? сочетание цена выхлоп устроил?

 

Есть еще http://stockcharts.com/ и http://www.esignal.com/ я сейчас выбираю между этими тремя, читаю пока отзывы трейдеров, интересны ньансы пользования

[go_away]

В 5/10/2017 в 13:11, Greatest Salesman сказал:

Сбербанк. Профиль на экспирацию. Синтетическая Длинная Бабочка (Synthetic Long Batterfly). Остался всего-то 1 месяц. Через 15 дней будет обвал теты. Риск вообще отсутствует.

P/L: в центре профит выше убытка в 8-раз. Крохотный убыток образуется только если к моменту экспирации будет резкое падение БА. Во всех остальных случаях - профит.

 

Почитал, низкий риск и как следствие низкий профит

 

Я в другую сторону смотрю, высокий риск которые я и пытаюсь оценить и предсказать, что-то вроде "черного лебедя" если слышали. 

 

 

[Greatest Salesman]

9 часов назад, go_away сказал:

Почитал, низкий риск и как следствие низкий профит

 

Я в другую сторону смотрю, высокий риск которые я и пытаюсь оценить и предсказать, что-то вроде "черного лебедя" если слышали. 

Раньше я тоже даже чихать в сторону низкого риска не желал и смотрел только на дешевые ОТМ опционы которые могут дать 900 - 1000% дохода, но с опытом понял что юношескому максимализму на рынке не место.

 

Нассима Талеба читал, знаю )))

[Greatest Salesman]

13 часа назад, go_away сказал:

 

Вы скринером вообще не пользуетесь? Если да то это наверное потому что, вы на московской бирже, в тот момент когда начнете трейдить на NYSE или NASDAQ без скринера никак. 

 

Про https://www.tradingview.com/ слышал, вы сами им пользовались, довольны остались? сочетание цена выхлоп устроил?

 

Есть еще http://stockcharts.com/ и http://www.esignal.com/ я сейчас выбираю между этими тремя, читаю пока отзывы трейдеров, интересны ньансы пользования

На российском рынке до недавнего времени не было нормального скринера. Где-то год назад такой скринер от Тимофея Мартынова появился и постоянно совершенствуется.

 

https://www.tradingview.com/  создан российской командой программистов из Ростова и быстро завоевал большую популярность среди трейдеров всего мира. Огромное количество всевозможных и продвинутых инструментов для анализа. Я очень доволен. И цена неплохая.

[go_away]

3 часа назад, Greatest Salesman сказал:

Раньше я тоже даже чихать в сторону низкого риска не желал и смотрел только на дешевые ОТМ опционы которые могут дать 900 - 1000% дохода, но с опытом понял что юношескому максимализму на рынке не место.

 

Нассима Талеба читал, знаю )))

 

Вы все верно говорите, просто тут наверное вопрос как смотреть на трейдинг, как на средство дополнительного заработка или как на средство обогащения. 

Низкие риск = низкие возможности, это любой трейдер понимает конечно же. Спред опцион стратегии для этого и существуют

Я сейчас больше изучаю возможность серьезного заработка в трейдинга. Я знаю что у трейдеров как и заключенных не принято спрашивать за что сидел  какой % годовой доходности с портфеля)). Я могу ошибаться но предположу что максимум сколько можно выжать со спред стратегий 10-15%

Это столько же сколько дать может ETF фонд. Мой брокер предлагает например несколько таких .

И не надо париться. Правда нужно понимать риск, что например если рынок просядет - просядешь вместе со всеми. В 2008 году этот ETF просел на 18%, я графики смотрел.

 

Я же больше смотрю в сторону понимания закона больших чисел, который. работает в казино. Как там говорили в фильме Big Short, если теряю -теряю мало (но часто) но если выигрываю и ловлю черного лебедя то беру джекпот. Пока конечно это все в стадии притирки итд, моя текущая работа отнимает очень много сил и времени.

И как говорил профессор из MIT (у него есть видео курсы по Applied Finance, найду выложу) грамотнотная стратегия и тулы дают вам то преимущество, чтобы очутиться по другую сторону edge. И это и генерирует хороший профит. Поэтому я сейчас и в поиске инструментов.

 

Вот пример http://finviz.com/quote.ashx?t=GSAT&ty=c&p=d&b=1

Эта компания сейчас находится в начальной стадии аудита перед продажей. Об этом стало известно 12 мая. 

https://www.fool.com/investing/2017/05/12/why-astrazeneca-globalstar-and-snap-jumped-today.aspx?yptr=yahoo

При это  sales revenue всего 100 млн при капитализации 2.5 лярда, негативные EPS, P/E итд

 

Для понимания как этом может выглядеть

http://finviz.com/quote.ashx?t=STRP&ty=c&p=d&b=1

Verizon купил их, перебил бид AT&T, профит около 400% за 1 месяц

 

 

 

 

 

Edited May 14, 2017 by go_away

[Greatest Salesman]

22 минуты назад, go_away сказал:

 

Вы все верно говорите, просто тут наверное вопрос как смотреть на трейдинг, как на средство дополнительного заработка или как на средство обогащения. 

Низкие риск = низкие возможности, это любой трейдер понимает конечно же. Спред опцион стратегии для этого и существуют

Я сейчас больше изучаю возможность серьезного заработка в трейдинга. Я знаю что у трейдеров как и заключенных не принято спрашивать за что сидел  какой % годовой доходности с портфеля)). Я могу ошибаться но предположу что максимум сколько можно выжать со спред стратегий 10-15%

Это столько же сколько дать может ETF фонд. Мой брокер предлагает например несколько таких .

И не надо париться. Правда нужно понимать риск, что например если рынок просядет - просядешь вместе со всеми. В 2008 году этот ETF просел на 18%, я графики смотрел.

 

Я же больше смотрю в сторону понимания закона больших чисел, который. работает в казино. Как там говорили в фильме Big Short, если теряю -теряю мало (но часто) но если выигрываю и ловлю черного лебедя то беру джекпот. Пока конечно это все в стадии притирки итд, моя текущая работа отнимает очень много сил и времени.

И как говорил профессор из MIT (у него есть видео курсы по Applied Finance, найду выложу) грамотнотная стратегия и тулы дают вам то преимущество, чтобы очутиться по другую сторону edge. И это и генерирует хороший профит. Поэтому я сейчас и в поиске инструментов.

 

Вот пример http://finviz.com/quote.ashx?t=GSAT&ty=c&p=d&b=1

Эта компания сейчас находится в начальной стадии аудита перед продажей. Об этом стало известно 12 мая. 

https://www.fool.com/investing/2017/05/12/why-astrazeneca-globalstar-and-snap-jumped-today.aspx?yptr=yahoo

При это  sales revenue всего 100 млн при капитализации 2.5 лярда, негативные EPS, P/E итд

 

Для понимания как этом может выглядеть

http://finviz.com/quote.ashx?t=STRP&ty=c&p=d&b=1

Verizon купил их, перебил бид AT&T, профит около 400% за 1 месяц

 

 

 

 

 

Если использовать чисто спреды - да 15~20% годовых выходит, поэтому сочетаю это с продажей дальних краев. Спреды использую только в качестве дополнительного дохода на месячных или недельных опционах, а основные стратегии строятся на квартальных - и чаще дельтанейтральные.

Edited May 14, 2017 by Greatest Salesman

[go_away]

11 минуту назад, Greatest Salesman сказал:

Если использовать чисто спреды - да 15~20% годовых выходит, поэтому сочетаю это с продажей дальних краев. Спреды использую только в качестве дополнительного дохода на месячных или недельных опционах, а основные стратегии строятся на квартальных - и чаще дельтанейтральные.

 

Ну вот. То есть с этого не прожить, если конечно в портфеле не лям иметь ))

На данный момент мне потенциально интересен крупный профит. 15% можно просто пассивно с ETF получать вот например, я специализируюсь на технологиях http://etfdb.com/etfdb-category/technology-equities/

 

Вот самый крупный http://etfdb.com/etf/XLK/#charts

Посмотрите на доходность за последний год около 30%))

[go_away]

Кстати проверил https://www.tradingview.com

Я не знаю это ограничение бесплатной версии, но если это и так то очень странно

GSAT на графике самого nasdaq ( да и вообще любого другого инстумента) прорыв был около 12.50 

На графике tradingview этот прорыв после торговой сессии16:00

График который выдает  tradingview не соответствует действительности или глючит в браузере

Первый график  tradingview второй nasdaq