Основы Мм. Безопасный Лот.

[Жук Скарабей]

Доброго времени суток. Хотелось бы затронуть тему об ММ.

Сразу проговорюсь-идея расчета безопасного лота не моя.Статью не могу найти в сети, поэтому по-памяти.Лет 5 назад как-то наткнулся в дебрях сети...в общих черта объясню своими мыслями.

Начнем...

Главный постулат ММ "Не потерять"...и чтобы быть постояно в плюсе нужно жесткий контроль за расходами...

Каждый раз, когда вы заходите в сделку-мы должны четко знать:

1. где вы выйдете если тренд пойдет против вас(лосс)

2. где вы выйдете если тренд пойдет в вашу сторону(профит)

====

Эти вопросы обязаны иметь ответ при любой сделки.Правильный расчет ММ-залог успеха...

даже если вы точно знаете куда пойдет тренд - он ходит волнами,фракталами, фигурами-не важно как он ходит,

но цена не ходит прямолинейно и чтобы не растерять депо-нужно расчитывать свои силы.Для этого важно четко расчитывать

сколько денег вы потеряете если ваша сделка окажется убыточной...Обычно расчет производиться в процентном соотношении.

Многие класики советуют рисковать не более 2%. Почему имено 2%? Ответ очевиден-если вы будете рисковать 20% от депо-вы будете иметь возможность

ошибиться 5 раз(20*5=100%), когда если вы рискуете 2 % у вас есть возможность ошибиться 50 раз.

Естественно, ни один расчет не поможет если вы торгуете по убыточной ТС(профитной ТС считается даже если расчет убыточных и прибыльных

позиций состовляет 40:60 в пользу профита...чем больше профита-тем лучше)

Но даже самая прибыльная ТС-не может гарантировать 100% успех в каждой сделке, соответственно-надо контролировтаь свои убытки.

На для этого и существует ММ

при расчете ММ(мани менежмент) учитывают два аспекта:

1. риск в процентах от депо

2. размер лота

====

Вникать в такие дебри, как плечо, своп, реквоты-нужно, но на первых порах можно и не знать(можно вычислить опытным путем на демо)...

Итак, риск депо приняли как 2% от депо. Так как же расчитать лот, чтобы безопасно торговать? у каждого свои расчеты в зависимости от манеры торговать

лично для меня безопасным лотом является формула: депо/20.000. То есть для 1000 долларов депо будет 1000/20.000=0.05

Вот и вся наука.

Возмем реальный пример:

Расчет для 5-ти значных исчислений

Депозит: 1000 долларов.

Риск: 20 долларов(от депо 2%)

Лот: 0.05(100/20.000)

Максимальный стоп-лосс: 400 пп(Опытным путем расчитали, что 400 пп = 20 долларов).

============

вы решили войти в сделку и соотвествено вы можете позволить цене пойти в не вашу сторону ровно 400 пп при лоте 0.05...

Но сдесь есть одно "НО"...не на каждую сделку, а на все сделки, которые вы сделаете за день-будут покрывать 400 пп.

Если вы видите, куда идет рынок и выставили 5 ордеров- подсчитывается общий риск не каждого ордера отдельно, а все ордера за день...

То есть 5 ордеров с лотом 0.01 и максимальным стопом 80 пп(8*5=400пп)....Каждый выбирает для себя сам-заходить одним ордером

со стопом в 400 пп или 5 ордерами со стопом 80 пп...

============

Не лишним будет добавить, что если вы в этот день исчерпали свой лимит в 2%-ни при каких обстоятельствах вы уже не входите в рынок...

Воспитывайте в себе трейдера, а не игрока!

[ramas]

Жук, 80 пп, как я понял, это всего лишь... 8 пунктов в 4-ех значном исчислении?

НО это мизер, учитывая возможные амплитуды пары и необходимость "прятать" стоп-лосс за сильной линией поддержки или сопротивления?

Я привык к 4-ех значному исчислению. И мой принцип прост: общая сумма лота (совокупности лотов) не должна превышать 1\10 депо. То есть, при том же депо в 1000, сумма лота не должна превышать 0.1 = 100 долларов. А практикую я в обчных условиях еще более надежную разность.

Разумеется, необходимо учитывать плечо!!!

И стоп-лосс, если я ставлю, а ставлю я его не всегда, я расчитываю не менее 100 пипов (1000пп). Да, если теряешь, теряешь больше. Но при таком большом запасе возможность успеха значительно возрастает.

Всегда следует учитывать силу и амплитуду тренда, чтобы вначале расчитать как далеко необходимо ставить стоп-лосс и, соответственно, лишь потом подбирать к этому значению велечину лота. И ни в коем случае - наоборот!

Это принципиальный момент.

[Жук Скарабей]

когда человек знает свой лимит...легче ореинтироваться, согласитесь...да 8 пп-это слишком мало...для Н4( среднесрок) это вообще ничего..а для М1(краткосрок) это порог волны....плюс спред(2-3 пп) там право на ошибку входа почти не остается.

поэтому есть выбор-5 ордеров по 8 пп или 1 ордер со стопом 200 пп.учитывая средний ход евро 130-170пп наиболее волатильных пар(евро, фунт) ето хороший шанс не ошибиться,тем более если войти на пике....

[ramas]

Не совсем с вами согласен, Жук.

Согласен в том, что ММ должен просчитываться.

Но 20 пипов - слишком мало. 20 пипов тренд с хорошей скоростью может пройти меньше чем за 15 минут. И в таком случае, нет никакого смысла вообще ставить стоп-лосс, ведь предполагается работа с рынка.

Стоп-лосс имеет смысл выставлять лишь на долгосрочные ордера, когда предполагается невозможность следить за рынком длительное время. К примеру, я в основном работаю с отложенными ордерами, которые готовлю загодя и корректирую каждый вечер. Утром, уходя на работу, тоже, если возникает необходимость, корректирую. А прихожу домой лишь через 11-12 часов - и все это время в неведении о положение на рынка (мне это и не надо - чисто психологически так работать проще, чем постоянно сидя за компом - проверено).

Так вот, когда у меня есть большая неуверенность в направлении тренда я и выставляю стоп-лоссы (тейк профиты - всегда). Но такая работа предполагает и большую разность лот/депо, и большой задел стоп-лосса и, разумеется, тщательный предварительный анализ. Поэтому я довольно часто попадаю в минусы - и значительные, но в итоге 90% ордеров вывожу с плюсом. Ну и конечно, есть другие тактические варианты. К примеру - бай-стопы и селл-стопы, то есть, в случае движения тренда в обратную сторону, автоматическое открытие встречных позиций.

Преимущество такой тактики очевидное: фиксация убытка, который можно при желание или принять, или же попытаться отыграть на встречной позиции. Но для этого встречный лот должен открываться без команд тейк-профит и стоп-лосс, чтобы в нужный момент (разворот) закрыть плюсовую позицию по максимуму, а затем минусовую - по минимуму. Результат, как правило, если не жадничать, гораздо лучший, чем если просто позиция была бы автоматом закрыта на стоп-лоссе.

Разумеется, это не совсем по теме и не совсем для новичков (нужен опыт и развитое чутье, чтобы правильно разлокировать позицию), но это просто пример того, что любой инструмент необходимо применять гибко - в зависимости от ситуации. В том числе - стоп-лосс.

А новичкам я бы посоветовал эксперементировать с очень маленькими лотами различные тактические приемы, не боясь незначительных потерь. За учебу надо платить!

[Жук Скарабей]

Но 20 пипов - слишком мало.

согласен. я же написал сообщение для вас, поэтому написал в 4-х значных исчислениях....200 пп для вас=2000 пп(0.01*2000=20 долларов) для меня(у меня ДЦ с 5 знаками)Просто для интереса проверте 130-170 пп средний ход пары евро и фунта за день..у меня был индюк которых исчислял средний ход пары за определенный период времени, если хотите поищу на компе)

[Жук Скарабей]

Первый пост в теме-это теория...

на самом деле конечно от стопа нельзя отказываться,но я сделал по-иному.я у меня стоит советник который автоматом закрывает все позиции при достижении определенного процента от депо убытка....

Лок-замок - это супер...но еще надо правильно выруливать...будет время напишу как я выруливаю из этого)