Управление Рисками

[kayzer083]

Это в краткосрочном плане, а в долгосрочном нужно пересмотреть кредитную политику банка, оплата обязательств перед ипотечным и фондом помощи предпринимателям происходит по четко выделенному графику, а он взаимосвязан с вашим кредитным портфелем по этим продуктам. Если кредитный портфель норм, то скорее всего проблема во сроках. Прочие финансовые институты выделили вам кредитную линию на более короткий срок, а вы разместили на более долгий.

Edited July 3, 2012 by kayzer083

[The_Batman]

Это в краткосрочном плане, а в долгосрочном нужно пересмотреть кредитную политику банка, оплата обязательств перед ипотечным и фондом помощи предпринимателям происходит по четко выделенному графику, а он взаимосвязан с вашим кредитным портфелем по этим продуктам. Если кредитный портфель норм, то скорее всего проблема во сроках. Прочие финансовые институты выделили вам кредитную линию на более короткий срок, а вы разместили на более долгий.

конечно. дело именно в сроках. то есть, если у вас на данный момент большой ГЭП на период до 6 месяцев(краткосрочно) 1,5 года(долгосрочно), то может через месяц этот ГЭП закроется (уменьшится) за счет того что погашение кредитов клиентов в тот месяц (7ой от нынешней(кратко) или же год и 7 месяцев(долго)) попадет в срок до 6 месяцев(1,5 года долго) и ваши активы на тот период превышаться. но и это надо проанализировать с помощью платежного календаря.

поправьте если не прав)

Edited July 3, 2012 by The_Batman

[kayzer083]

конечно. дело именно в сроках. то есть, если у вас на данный момент большой ГЭП на период до 6 месяцев(краткосрочно) 1,5 года(долгосрочно), то может через месяц этот ГЭП закроется (уменьшится) за счет того что погашение кредитов клиентов в тот месяц (7ой от нынешней(кратко) или же год и 7 месяцев(долго)) попадет в срок до 6 месяцев(1,5 года долго) и ваши активы на тот период превышаться. но и это надо проанализировать с помощью платежного календаря. поправьте если не прав)

Вот этим и должен занятся КУАП(АПИК) Помимо сроков , в долгосрочной перспективе может возникнуть и валютный риск , если валюта размещаемых средства сильно разнится от привлеченных.

[The_Batman]

Вот этим и должен занятся КУАП(АПИК) Помимо сроков , в долгосрочной перспективе может возникнуть и валютный риск , если валюта размещаемых средства сильно разнится от привлеченных.

и не только. тут еще и присутствует процентный риск. я знаю несколько видов погашение линий международный фин. институтов:

FIXED RATE (самый простой)

LIBOR + Basis Swap Spread

MARGIN + INTERBANK RATE

EURIBOR + FIXED INTEREST RATE

конечно это важный момент в рамках процентного и валютного риска. эти темы обсуждение КУАПа и техническая работа управляющего рыночном риском.

[Yuppie]

хотел бы узнать у коллег по поводу "риска ликвидности". что обычна предпринимаете когда в определенных периодах есть большие разрывы между активами и пассивами ? каков план действий ?

У европейских банков следующие возможности -

а) продать ликвидные средства (ГКО и прочее) и расплатиться

б) взять краткосрочные кредиты у других банков, выпуск ценных бумаг и пр.

В первом случае возникает вопрос адекватности капитала, во втором случае если проблемы большие то могут денег и не дать.

Поэтому лучше до всего этого не доводить...

[kayzer083]

Зависит от суммы кредита.

зависит от внутренних правил, а не от суммы кредита.

[kayzer083]

и не только. тут еще и присутствует процентный риск. я знаю несколько видов погашение линий международный фин. институтов:

FIXED RATE (самый простой)

LIBOR + Basis Swap Spread

MARGIN + INTERBANK RATE

EURIBOR + FIXED INTEREST RATE

конечно это важный момент в рамках процентного и валютного риска. эти темы обсуждение КУАПа и техническая работа управляющего рыночном риском.

Ну думаю нашим банкам процентный риск не грозит у них и так проценты завыщенные))))

[The_Batman]

Ну думаю нашим банкам процентный риск не грозит у них и так проценты завыщенные))))

да конечно. процентный риск в основном бывает в случае если Банк решил работать с иностранными банками и ФИ.

[The_Batman]

У европейских банков следующие возможности -

а) продать ликвидные средства (ГКО и прочее) и расплатиться

б) взять краткосрочные кредиты у других банков, выпуск ценных бумаг и пр.

В первом случае возникает вопрос адекватности капитала, во втором случае если проблемы большие то могут денег и не дать. Поэтому лучше до всего этого не доводить...

Скажем у западных банков.

для наших местных банков вероятен вариант "Б" или же выше описанный.

[The_Batman]

Очень хотелось чтоб тема была очень активной !

я так понял ребята кто тут отписываются в основном те кто работают в Управление Рисков. я понимаю что, скажем технические вопросы тут никто не хочет обсуждать, ибо модели и инструменты и даже методология их построение личный труд + время каждого менеджера.

мне интересно темы о которых мы сможем тут обсуждать! скажем на счет Ликвидности чуток разобрались.

а как на счет операционных рисков. кто то использовал карту рисков для выявление операционных рисков банка ? есть ли ползя ? это реально долгий процесс и хотелось бы узнать получил ли кто то плоды.

у нас например, в результате анализа, руководства заметила такие детали о которых они даже и не были в курсе. на данный момент видеться активный процесс минимизации операционных рисков в банке.

многие не хотят этого признавать, но думаю после кредитного риска и риска ликвидности это самый важный риск !

[Yuppie]

Очень хотелось чтоб тема была очень активной !

я так понял ребята кто тут отписываются в основном те кто работают в Управление Рисков. я понимаю что, скажем технические вопросы тут никто не хочет обсуждать, ибо модели и инструменты и даже методология их построение личный труд + время каждого менеджера.

мне интересно темы о которых мы сможем тут обсуждать! скажем на счет Ликвидности чуток разобрались.

а как на счет операционных рисков. кто то использовал карту рисков для выявление операционных рисков банка ? есть ли ползя ? это реально долгий процесс и хотелось бы узнать получил ли кто то плоды.

у нас например, в результате анализа, руководства заметила такие детали о которых они даже и не были в курсе. на данный момент видеться активный процесс минимизации операционных рисков в банке.

многие не хотят этого признавать, но думаю после кредитного риска и риска ликвидности это самый важный риск !

Картина очень индивидуальная. Кредитный риск и риск ликвидности это очень важно, но по опыту могу сказать что некоторые другие риски могут быть НАМНОГО важнее.

Пример - уходит один топ - менеджер, забирает с собой 5 крупных клиентов. Банг загинается.

Или слабая система контроля - наберет трейдер потерь на два миллиарда, сговорится с бек-офисом и кирдык готов.

[The_Batman]

Картина очень индивидуальная. Кредитный риск и риск ликвидности это очень важно, но по опыту могу сказать что некоторые другие риски могут быть НАМНОГО важнее.

Пример - уходит один топ - менеджер, забирает с собой 5 крупных клиентов. Банг загинается.

Или слабая система контроля - наберет трейдер потерь на два миллиарда, сговорится с бек-офисом и кирдык готов.

именно контроль. чем сильнее контроль, тем низкая вероятность возникновение рискового события. например кассир сговорится с кем нибудь из фронт оффиса.

а на счет примера менеджера, на сколько это операционный риск ?

мне так кажется что там Риск Концентрации (Клиентов)

[Yuppie]

именно контроль. чем сильнее контроль, тем низкая вероятность возникновение рискового события. например кассир сговорится с кем нибудь из фронт оффиса.

а на счет примера менеджера, на сколько это операционный риск ?

мне так кажется что там Риск Концентрации (Клиентов)

или HR-risk ...

[elianokero]

у нас Джаваншир приходил, он нам все объяснил, дал наброски по правилам и по карте, что мы потом подогнали под свое. Он не плох но везде говорит одной и тоже. Карту по опер рискам сделали, определили и составили контрольные точки и их частоту проведения их контроля . Но опять таки потом это осталось во втором плане

Edited July 6, 2012 by elianokero

[kayzer083]

Очень хотелось чтоб тема была очень активной !

я так понял ребята кто тут отписываются в основном те кто работают в Управление Рисков. я понимаю что, скажем технические вопросы тут никто не хочет обсуждать, ибо модели и инструменты и даже методология их построение личный труд + время каждого менеджера.

мне интересно темы о которых мы сможем тут обсуждать! скажем на счет Ликвидности чуток разобрались.

а как на счет операционных рисков. кто то использовал карту рисков для выявление операционных рисков банка ? есть ли ползя ? это реально долгий процесс и хотелось бы узнать получил ли кто то плоды.

у нас например, в результате анализа, руководства заметила такие детали о которых они даже и не были в курсе. на данный момент видеться активный процесс минимизации операционных рисков в банке.

многие не хотят этого признавать, но думаю после кредитного риска и риска ликвидности это самый важный риск !

На моей практике операционной риск возникал и давал корни в тех случаях когда процесс авторизации банковских операции был очень низок. Как вы заметилы выше контроль важен.

[kayzer083]

Несколько дней тому назад в узком банковском кругу обсуждался уровень знаний банковских сотрудников о банковских счетах. Почти все согласились что уровень не удолетворителен. Так как сейчас почти все проводки автоматизированы, сотрудник делающий эти проводки, не вникает в бухгалтерскую суть этой операции. Было однако одна интересная инфа из источников разработчиков банковских программ, что сам менеджмент банков требуют автоматизирование проводок, агрументируя это не только тайм-менеджментом.Они опасаются что изучив бухгалтерскую составляющую сотрудник может использовать это в своих корыстных целях.

[The_Batman]

у нас Джаваншир приходил, он нам все объяснил, дал наброски по правилам и по карте, что мы потом подогнали под свое. Он не плох но везде говорит одной и тоже. Карту по опер рискам сделали, определили и составили контрольные точки и их частоту проведения их контроля . Но опять таки потом это осталось во втором плане

я только на процентов 50-60 согласен тем что предлагает Джаваншир муэллим.

я работал с иностранцами который отлично знают наш рынок.

Edited July 6, 2012 by The_Batman

[хасандед]

А из реального сектора экономики , желательно нефтегазового здесь есть риск-менеджеры?

[The_Batman]

Несколько дней тому назад в узком банковском кругу обсуждался уровень знаний банковских сотрудников о банковских счетах. Почти все согласились что уровень не удолетворителен. Так как сейчас почти все проводки автоматизированы, сотрудник делающий эти проводки, не вникает в бухгалтерскую суть этой операции. Было однако одна интересная инфа из источников разработчиков банковских программ, что сам менеджмент банков требуют автоматизирование проводок, агрументируя это не только тайм-менеджментом.Они опасаются что изучив бухгалтерскую составляющую сотрудник может использовать это в своих корыстных целях.

ну да) как вы и заметили до этого главная цель убрать ручную работу до минимума. чем больше авторизация, тем меньше риск фрода

[The_Batman]

А из реального сектора экономики , желательно нефтегазового здесь есть риск-менеджеры?

ну там в принципе если знать работу (именно техническую часть) то можно подсчитать все риски и установить систему контроля.

[хасандед]

ну там в принципе если знать работу (именно техническую часть) то можно подсчитать все риски и установить систему контроля.

Вот если дилетант -то не надо ЭТО показывать на всю планету.

[The_Batman]

Вот если дилетант -то не надо ЭТО показывать на всю планету.

вообще то когда учат этому в вузе то не только для банков готовят. у нас в стране просто мало компаний это предпринимают

[marko55]

У нас в стране слишком много "грязных","темных","скрытных" денег.банки в сторону да же государство не умеет правильно вычислить риски. никто не знает кто сколько зарабатывает,сколько тратит. а на счет как управляют рисками у нас в стране ответ один - на угад! приблизительные расчеты.по-этому и высокие проценты в банках на кредиты на ипотеку...короче грабеж. кто кого где культурно "обманет". живем по тецению.забудь про управления рисками в Азербайджане.

Банковские Риски это другое

[marko55]

Несколько дней тому назад в узком банковском кругу обсуждался уровень знаний банковских сотрудников о банковских счетах. Почти все согласились что уровень не удолетворителен. Так как сейчас почти все проводки автоматизированы, сотрудник делающий эти проводки, не вникает в бухгалтерскую суть этой операции. Было однако одна интересная инфа из источников разработчиков банковских программ, что сам менеджмент банков требуют автоматизирование проводок, агрументируя это не только тайм-менеджментом.Они опасаются что изучив бухгалтерскую составляющую сотрудник может использовать это в своих корыстных целях.

Чем больше операци тем больше фактор риска .

[marko55]

я только на процентов 50-60 согласен тем что предлагает Джаваншир муэллим.

я работал с иностранцами который отлично знают наш рынок.

Он начал это дела у нас :) А мы должны продолжать ))

[The_Batman]

Он начал это дела у нас А мы должны продолжать ))

не хочу выпендриваться но один в одном из его файлов/моделей я нашел 2 большие ошибки. поговорив со своими сотрудниками он не смог найти ответ. решил, приготовил и предложил купит у меня ))) в шутку конечно же )))

[Yuppie]

не хочу выпендриваться но один в одном из его файлов/моделей я нашел 2 большие ошибки. поговорив со своими сотрудниками он не смог найти ответ. решил, приготовил и предложил купит у меня ))) в шутку конечно же )))

Давайте рассказывайте, интересно, чего это такого не смог решить Джаваншир мюаллим..

[The_Batman]

Давайте рассказывайте, интересно, чего это такого не смог решить Джаваншир мюаллим..

без деталей . там техническая часть. наверно он и не должен это знать. должны знать те кто для него это разрабатывают

[elianokero]

Давайте рассказывайте, интересно, чего это такого не смог решить Джаваншир мюаллим..

джаваншир как технарь, ноль. там есть эльхан, кажется он математик, он разбирается в технических делах не плохо

[Ramin213]

Всем привет)

Ну что там на счет операц-х рисков? Никто не может что-нибудь интересное рассказать?

И на сколько приоритетное место уделяется этим рискам в вашых организациях?

[Ramin213]

джаваншир как технарь, ноль. там есть эльхан, кажется он математик, он разбирается в технических делах не плохо

А Вы на каких рисках специализируетесь?

[elianokero]

операционных

[The_Batman]

операционных

а вы используете AMA ?

[elianokero]

неа, только первые два, и то давно...

[elianokero]

в принципе не так важно на нашем рынке так как коэффициент капитала 12 процентов. А до Базеля 3 и его 4,5 буфера еще есть.

[Tagiyev]

Несколько дней тому назад в узком банковском кругу обсуждался уровень знаний банковских сотрудников о банковских счетах. Почти все согласились что уровень не удолетворителен. Так как сейчас почти все проводки автоматизированы, сотрудник делающий эти проводки, не вникает в бухгалтерскую суть этой операции. Было однако одна интересная инфа из источников разработчиков банковских программ, что сам менеджмент банков требуют автоматизирование проводок, агрументируя это не только тайм-менеджментом.Они опасаются что изучив бухгалтерскую составляющую сотрудник может использовать это в своих корыстных целях.

Был случай когда сотрудник банка курирующий ипотечный портфель выдал клиентам график погашения кредита который отличался от настоящего графика тем что месячная оплата была преувеличена, и разницу со счетов клиентов он перечислял в свой текущий счет

[Ramin213]

Был случай когда сотрудник банка курирующий ипотечный портфель выдал клиентам график погашения кредита который отличался от настоящего графика тем что месячная оплата была преувеличена, и разницу со счетов клиентов он перечислял в свой текущий счет

Интересно, а как он мог такое сделать? Там же печать, подпись руководителя стоит

И потом как он с его счета себе переводил?

[Ramin213]

операционных

А как у вас происходит сбор информации?

[elianokero]

А как у вас происходит сбор информации?

сбор какой информации?

[Studentka_aktuariy]

хотел бы узнать у коллег по поводу "риска ликвидности". что обычна предпринимаете когда в определенных периодах есть большие разрывы между активами и пассивами ? каков план действий ?

а анализ дюрации активов и пассивов делали? если выровняли, то разрыв в определенных периодах проблем создавать не должен, нет?