Обсуждаем Фондовый Рынок - 2

[Greatest Salesman]

3 минуты назад, Jobber сказал:

Там на миллисекунды ордера появляться должны или это другая песня через PLAZA II?

Где? В стакане? Нет. В стакане высокая скорость не нужна. Человеческий глаз все равно ничего не успеет увидеть.

А HFT роботов обычно размещают в колакейшне в датацентре биржи. Я даже не знаю нафига нужен PLAZA II если все равно все упирается в скорость интернета. Не лучше ли сразу колакейшн поближе к ядру торговой системы Биржи?

 

 

[Greatest Salesman]

В 28.06.2016 в 09:07, Жук Скарабей сказал:

Итак, давайте развеем миф, что на рос.рынке есть пасивный вариант дохода

 

 

 

[Greatest Salesman]

В 23.06.2016 в 10:33, Greatest Salesman сказал:

Нет. Именно что вечерние входы часто приводили к убыткам.

Про сглаз отдельная история. На работе есть несколько человек которые знают что я торгую. Они часто интересуются "ну как там твоя торговля?". Стоит мне только похвастаться прибылями и тут же начинается череда убыточных сделок. "Сглазы" прекратились как только я в ответ делал вот такое лицо  и говорил "все плохо. одни убытки". 

Сегодня опять спросили, ну как там твои дела на бирже. Я ответил:  "все плохо! у меня мощные убытки". И знаете что, несколько человек просто не смогли скрыть свою радость по этому поводу. И еще сказали: "я же говорил тебе, что это гавно и закончится все плачевно". 

Очень хотелось показать в лицо им статистику по счету чтобы заткнулись, но я пересилил себя и просто с виноватым лицом промолчал. ))

Edited July 7, 2016 by Greatest Salesman

[Jobber]

24 минуты назад, Greatest Salesman сказал:

Сегодня опять спросили, ну как там твои дела на бирже. Я ответил:  "все плохо! у меня мощные убытки". И знаете что, несколько человек просто не смогли скрыть свою радость по этому поводу. И еще сказали: "я же говорил тебе, что это гавно и закончится все плачевно". 

Очень хотелось показать в лицо им статистику по счету чтобы заткнулись, но я пересилил себя и просто с виноватым лицом промолчал. ))

Интересно, парится ли на эту тему и как в таких случаях отвечает Руководитель по связям с общественностью компании "Goldman Sachs" 😀 Или у них договор с дьяволом заключен и их сглазить невозможно? 😎

[Greatest Salesman]

25 минут назад, Jobber сказал:

Интересно, парится ли на эту тему и как в таких случаях отвечает Руководитель по связям с общественностью компании "Goldman Sachs"  Или у них договор с дьяволом заключен и их сглазить невозможно? 

Понятия не имею 

Но так, как я торгую только на работе мне не нужны злые языки, зависть и стукачество руководству. Пусть себе радуются и потешаются а я не привлекая лишнего внимания, буду втихаря зарабатывать деньги на бирже 

Edited July 7, 2016 by Greatest Salesman

[Greatest Salesman]

Полезная информация по горизонтальным объемам, для тех, кто торгует на Московской Бирже через терминал SmartX.

 

 

[Jobber]

1 час назад, Greatest Salesman сказал:

Но так, как я торгую только на работе мне не нужны злые языки, зависть и стукачество руководству. Пусть себе радуются и потешаются а я не привлекая лишнего внимания, буду втихаря зарабатывать деньги на бирже 

Главное, чтобы "коллеги-доброжелатели" не раскусили Ваш ник на диспуте. 🙃

[Greatest Salesman]

Нашел интересное высказывание:

 

Правильный трейдинг всегда скучный. Если трейдинг заставляет испытывать азарт, это пагубно :)

 

(сам часто ловлю себя на этой мысле)

 

Есть еще цитата  Джона Кейнса, приведенная Адамом Смитом в своей книге «Игра на деньги»:

«Игра в профессиональные инвестиции невыносимо скучна и чрезмерно требовательна для каждого, кто начисто лишен инстинкта игрока. Тот же, кто наделен этим инстинктом, вынужден платить соответствующую цену за свое пристрастие».

 

Понимание фразы пришло только через много лет. Скучнее стал торговать действительно. И так и хочется что-то зашортить/купить чтобы адреналин хлынул в кровь, но я уже знаю чем это закончится. Поэтому сижу, скучаю и даю прибыли течь 

Edited July 7, 2016 by Greatest Salesman

[Jobber]

15 минут назад, Greatest Salesman сказал:

Нашел интересное высказывание:

Правильный трейдинг всегда скучный.

Совершенно согласен. Ни один из моих знакомых из этой области, торгующих в профит, не получает никакого удовольствия от этого действа - оно слишком примитивно для пытливого ума, который добился успеха в данной сфере. Я писал об этом.

[Greatest Salesman]

16 часов назад, Jobber сказал:

Совершенно согласен. Ни один из моих знакомых из этой области, торгующих в профит, не получает никакого удовольствия от этого действа - оно слишком примитивно для пытливого ума, который добился успеха в данной сфере. Я писал об этом.

Не, но удовольствие то получать должен от трейдинга. Если  эта работа не приносит удовольствие то рано или поздно человек ее бросит. Мне лично это приносит удовольствие но заставляет сильно скучать 

[Jobber]

24 минуты назад, Greatest Salesman сказал:

Не, но удовольствие то получать должен от трейдинга. Если  эта работа не приносит удовольствие то рано или поздно человек ее бросит. Мне лично это приносит удовольствие но заставляет сильно скучать 

Я не встречал трейдеров, которые после 5-10 лет внутридневной торговли остаются в ней. Тут весь вопрос в этом. Да, некоторые переходят на среднесрок и далее и так же скучают, или идут в бизнес в этой сфере и скучать не успевают. 😉

[Jobber]

50 минут назад, Greatest Salesman сказал:

Если  эта работа не приносит удовольствие то рано или поздно человек ее бросит. Мне лично это приносит удовольствие но заставляет сильно скучать 

Я так понимаю - Вы кормитесь не с трейдинга? То есть тот доход, который приносит трейдинг не может перебить по размеру и стабильности доход от реальной работы (бизнеса)? Это самая большая проблема всех совместителей. 😎

[Greatest Salesman]

В 08.07.2016 в 13:05, Jobber сказал:

Я так понимаю - Вы кормитесь не с трейдинга? То есть тот доход, который приносит трейдинг не может перебить по размеру и стабильности доход от реальной работы (бизнеса)? Это самая большая проблема всех совместителей. 

Да. Так и есть. Это из-за не очень большого капитала.

[Greatest Salesman]

 

Когда Джон Богл создал Vanguard Group 40 лет назад, не было недостатка в скептицизме. Компания открыла первый фонд розничного инвестирования, который нацеливался на простое повторение показателей фондового индекса (в данном случае S&P 500), а не на отбор индивидуальных компаний, способных превзойти рынок.
 

Тогда на Уолл-стрит считалось, что отслеживание индекса чуждо американцам. Глава Fidelity настаивал, что инвесторов никогда не устроит «лишь средняя прибыль», а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), основной регулятор на Уолл-стрит, выступила против необычной структуры собственности компании.

Фонд привлек всего $11 млн из ожидаемых $150 млн и фиксировал чистый отток средств в первые 83 месяца существования. «Мы были зачаты в аду и рождались в муках», — вспоминает Богл.

Сегодня Vanguard управляет более $3,5 трлн от имени 20 млн инвесторов. Каждый рабочий день его активы увеличиваются на один миллиард. Каждый доллар из пяти, инвестированных в паевые или биржевые инвестиционные фонды (ETF) в Америке, поступает в Vanguard (точно так же, как каждый доллар из двух, инвестированных в индексированные паевые фонды).

Инвесторы Vanguard владеют примерно 5% в каждой публичной компании Америки и около 1% в почти каждой публичной компании за границей. И хотя BlackRock, один из основных конкурентов, управляет еще большим объемом денег, чистые розничные поступления Vanguard в 2015 г. составили $252 млрд, что намного больше, чем у любой другой компании по управлению активами, отмечает британский журнал The Economist.

Несмотря на впечатляющую статистику, цифры, тем не менее, не до конца отражают масштаб влияния Vanguard. Создав «отслеживание индекса» и беря за свои услуги чрезвычайно маленькую плату, компания заставила весь сектор, известный своей высокой маржой и слишком сложными продуктами, пойти на кардинальные перемены.

Воодушевленные инвесторы и недовольные фондовые менеджеры говорят о так называемом «эффекте Vanguard», то есть когда минимальные комиссионные сборы гиганта заставляют других игроков рынка снижать свою плату.

Если спросить любого сотрудника о секрете успеха Vanguard, то они укажут на ее структуру собственности. Компанией владеют инвесторы, которые вложили средства в ее фонды. У нее нет акционеров, которых необходимо ублажать (и вознаграждать), в отличие от включенных в реестр фондовой биржи BlackRock или Fidelity.

Вместо того чтобы выплачивать дивиденды, она сокращает свои комиссионные сборы. Логика Богла чрезвычайно проста: «Никто не может одновременно служить двум хозяевам». По его словам, в случае с Vanguard побудительные мотивы фирмы и ее клиентов взаимосвязаны. Конкуренты открыто соглашаются с этим.

Об эффективности структуры собственности компании говорит и тот факт, что при росте управляемых Vanguard активов с $2 трлн до $3 трлн число сотрудников (14 тыс.) практически не изменилось. При этом комиссионные сборы (процент от управляемой суммы актива) снизились с 0,68% в 1983 г. до 0,12% сегодня. В то время как средний по сектору показатель достигает 0,61% (или 0,77%, если исключить Vanguard).

Компания активно избегает краткосрочных «горячих денег», так как они ведут к дополнительным торговым издержкам. Билл МакНабб, сегодняшний СЕО Vanguard, рассказывает о главе одной из фирм на Уолл-стрит, который хотел разместить $40 млн в Vanguard на несколько месяцев. Когда ему было отказано, он сильно возмутился и даже обратился с жалобой в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Vanguard также отличается своей простотой. Компания предлагает инвесторам лишь 70 различных ETF (по сравнению с 383 у BlackRock). Она старается избегать таких новомодных продуктов, как фонды, работающие с находящимися в тяжелом финансовом положении энергетическими фирмами. Она также отказалась создавать интернет-фонд в конце 1990-х гг.

Однако консерватизм Vanguard также может быть и слабостью. Компания слишком медленно расширяет бизнес за границей: ее клиентская база состоит на 95% из американцев. Кроме того, она очень медленно входит в ETF, позволяя BlackRock доминировать в этом сегменте (правда, Vanguard активно догоняет).

Тем не менее у компании огромный потенциал для роста. При наличии ситуации, когда процентные ставки и инвестиционная прибыль в ближайшие годы, скорее всего, сохранятся на низком уровне, снижение комиссионных сборов будет как никогда важно. Как заявил главный инвестиционный директор компании Тим Букли: «Самым большим преимуществом Vanguard, помимо ее структуры, является жадность наших конкурентов»

Edited July 11, 2016 by Greatest Salesman

[Greatest Salesman]

 

Успел заскочить в гэп по Лукойлу по цене 2700.

Возможно даже попал на дивиденды (завтра закрытие реестра под дивиденды).

 

[Greatest Salesman]

Новость для тех, кто торгует на Московской Бирже:
С 19:00 14.07.2016 снижается Гарантийное Обеспечение по следующим инструментам срочного рынка:

 

                 Фьючерсный контракт                            Действующий ГО       Новый  ГО
1 на курс евро — доллар США (ED)                                    7%                    5%
2 на курс фунт стерлингов — доллар США (GBPU)             15%                   10%
3 на индекс РТС (RTS)                                                       12%                   10%
 

http://moex.com/n13305/?nt=101

Edited July 11, 2016 by Greatest Salesman

[ayarrush]

Новость для тех, кто торгует на Московской Бирже:

С 19:00 14.07.2016 снижается Гарантийное Обеспечение по следующим инструментам срочного рынка:

 

                 Фьючерсный контракт                            Действующий ГО       Новый  ГО
1 на курс евро — доллар США (ED)                                    7%                    5%
2 на курс фунт стерлингов — доллар США (GBPU)             15%                   10%
3 на индекс РТС (RTS)                                                       12%                   10%
 

http://moex.com/n13305/?nt=101

Ликвидность страдает! Поэтому понижают. Жаль Рашку

[Greatest Salesman]

8 часов назад, ayarrush сказал:

Ликвидность страдает! Поэтому понижают. Жаль Рашку

Да нее. Из-за брексита сначала подняли, и только 14 числа снизят обратно.

[Greatest Salesman]

DELL выпустила 4К монитор специально для трейдинга.

 

Dell P4317Q - 4 монитора в одном, без кронштейнов и проводов.

 

[Digo8]

On ‎18‎/‎02‎/‎2016 at 1:22 AM, ayarrush said:

Думаю в этом году ФРС включит печатный станок вопреки всем ожиданиям. Поэтому увидим новый исторический максимум по S&P500.

 

Как вы были правы, однако!)

[ayarrush]

Можете считать это безумием. Но мы достигнем отметки 2275 по s&p500

[Greatest Salesman]

19 часов назад, Digo8 сказал:

 

Как вы были правы, однако!)

Попал что называется в точку!

[Greatest Salesman]

1 минуту назад, ayarrush сказал:

Можете считать это безумием. Но мы достигнем отметки 2750 по s&p500

Как вы это определили?

[ayarrush]

Можете считать это безумием. Но мы достигнем отметки 2275 по s&p500

Вынос шортов не более

[ayarrush]

Как вы это определили?

По графику

[ayarrush]

Я опечатался вместо 2275 написал 2750

[Greatest Salesman]

Хочу рассказать про распространенный на развитых рынках Режим торгов T+N

 

Режим торгов Т+ (Режим торгов T+N) - стандарт торговли на мировых площадках.

(С 2 сентября 2013 года Московская Биржа перешла на новый режим работы Т+.)

Так что же такое режим торгов Т+?

Строго говоря, данный режим предполагает поставку в день T+N. Обычный режим, к которому мы так хорошо привыкли и не хотим менять будет иметь вид T+ 0. То есть расчеты по сделкам проходят в тот же день во время вечернего клиринга. Если N равен 2, то расчеты пройдут на третий рабочий день. Например, мы купили акцию в понедельник, тогда расчеты по покупке пройдут в среду:

1. Понедельник - T+ 0
2. Вторник - T+ 1
3. Среда - T+ 2

То есть, в среду продавец бумаг должен будет поставить покупателю акцию, а покупатель акции оплатить ее стоимость.

Pежим торгов Т+2

Рассмотрим более подробно режим торгов Т+2, т.к. у тех трейдеров, которые еще до введения режима Т+2 в широкие массы уже успели испытать негативные чувства от нового режима работы. Негатив к новому режиму возникает из-за недопонимания системы, а не из-за самой системы торговли. Рассмотрим прошлый пример и немного усложним задачу. Мы покупаем акцию в понедельник. Расчеты будут иметь следующий вид для покупателя:

1. Понедельник - T+ 0 - ПОКУПКА
2. Вторник - T+ 1 - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ПОКУПКЕ
3. Среда - T+ 2 - ДЕНЬ ПОСТАВКИ АКЦИЙ

Таким образом, в среду прошли расчеты по первой стороне сделки - по покупке акций на режиме Т+. Но что если мы купим акцию в понедельник и продадим ее во вторник? Тогда сделка будет иметь такой вид:

1. Понедельник - T+0 - ПОКУПКА
2. Вторник - T+1 - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ПОКУПКЕ. T+0 - ПРОДАЖА
3. Среда - T+2 - ДЕНЬ ПОСТАВКИ. T+1 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОДАЖЕ
4. Четверг - T+3 ПО ПОКУПКЕ ОПЕРАЦИЙ НЕТ.T+2 - ДЕНЬ СПИСАНИЯ АКЦИЙ.

То есть, в четверг пройдут окончательные расчеты по сделке, т.к. четверг будет являться днем Т+2 для второй стороны сделки - продаже акций. В четверг на счете отобразится окончательный финансовый результат по сделке (трейду).

Важно! для поставки ценных бумаг необходимо на вечер дня Т+1 иметь необходимую сумму денег на счете. В противном случае, разница между стоимостью позиции и реальной суммой обеспечения сделки деньгами будет переноситься брокером сделками роллирования.

Негатив к режиму Т+ возникает в условиях, когда трейдер совершает большое количество сделок внутри дня.

Важно помнить что по каждой стороне каждой сделки будет проведен расчет на день Т+2! Путаница из-за промежуточных расчетов приводит к недопониманию реального состояния портфеля трейдера.

В чем преимущества режима Т+?

Основным преимуществом для рядового трейдера, конечно, является возможность работать с большим плечом. Вернее, как такового плеча нет, есть уровень обеспеченности. Для брокеров и биржи плюсы от Т+ также очевидны - объемы торгов от нового режима торговли только возрастут, что приведет к увеличению комиссионных сборов. Второй положительный момент - отложенные расчеты дают больше времени брокеру чтобы найти деньги под обеспечение маржинальных позиций, что в свою очередь обеспечивает большую надежность всей системы.

 

Особенности режима Т+2 важно учитывать и при покупке дивидендных бумаг. Т.е. если по бумаге 20.07.2016 будет закрытие реестра под дивиденды, то чтобы получить дивиденды, купить ее надо будет не позднее 18.07.2016.

И еще из личного примера: 11.07.2016 было закрытие реестра по акциям ФСК ЕЭС. После выплаты дивидендов обычно акцию сливают (происходит дивидендный гэп). Учитывая это и еще то что после гэпа ее могут укатать в пол я продал ее 08.07.2016 зафиксировав профит. С учетом режима Т+2 я также попал на дивиденды:

(08.07.2016) Пятница - T+ 0 - ПРОДАЖА

(11.07.2016 ) Понедельник  (День закрытия реестра) - T+ 1 - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОДАЖЕ

(12.07.2016) Вторник - T+ 2 - ДЕНЬ ПОСТАВКИ АКЦИЙ, т.е. мои акции поставляются другому покупателю.

Edited July 13, 2016 by Greatest Salesman

[Greatest Salesman]

20 минут назад, ayarrush сказал:

Я опечатался вместо 2275 написал 2750

Я поэтому и спросил как вы определили такую дальнюю цель? ))))

[Greatest Salesman]

В 11.07.2016 в 13:49, Greatest Salesman сказал:

Успел заскочить в гэп по Лукойлу по цене 2700.

Возможно даже попал на дивиденды (завтра закрытие реестра под дивиденды).

С учетом Т+2 не попал, но зато заработал на закрытии гэпа ))

Edited July 13, 2016 by Greatest Salesman

[Greatest Salesman]

Насчет золота, у кого какие идеи? Я например жду 1270-1250 чтобы затарить на среднесрок.

[Greatest Salesman]

Не пора ли стрэддл открывать?

 

РТС, SI, нефть, не суть, картинка примерно одинаковая: диапазон уже практически 3 месяца.

 

 

Выход из диапазона уже заждались трендовики, куда будет выход угадать невозможно, не верьте техникам, реакцию рынка на то или иное событие предсказать очень сложно (последнюю реакцию на запасы по нефти думаю все видели). У опционщиков всё проще, в таких случаях есть старая добрая стратегия стрэддл, когда  можно купить направление рынка в две стороны, то есть поставить и на рост и на падение. Возможно неведующие в опционнах удивятся, но не стоит удивляться, может это будет вам поводом начать изучать опционную торговлю)))
Итак, я предлагаю стрэддл на RIU6:

 

 

PS.  (дисклеймер) Это не грааль, в любой стратегии в том числе опционных есть риск потерять денежные средства, поэтому идея носит рекомендательный характер и не является призывом к действию, ответственность за которое я не несу.

Edited July 13, 2016 by Greatest Salesman

[Visual]

4 hours ago, Greatest Salesman said:

Насчет золота, у кого какие идеи? Я например жду 1270-1250 чтобы затарить на среднесрок.

от 1280 будет ясно....я ждал 1380.... но не вышло, понеслось все вниз.

некоторые ждут и 1100....

[Greatest Salesman]

Только что, Visual сказал:

от 1280 будет ясно....я ждал 1380.... но не вышло, понеслось все вниз.

некоторые ждут и 1100....

Слишком смело )) Но и 1100 хорошо, там можно будет удвоить позицию.

[Visual]

Just now, Greatest Salesman said:

Слишком смело )) Но и 1100 хорошо, там можно будет удвоить позицию.

 ближайшая цель 1307.... посмотрим что будет

 

[Visual]

завтра может и поштормить.... куда сейчас спекулянты понесут трудно сказать.

 

USD

Unemployment Claims

GBP

Official Bank Rate

Edited July 13, 2016 by Visual

[Greatest Salesman]

6 минут назад, Visual сказал:

завтра может и повторить.... куда сейчас спекулянты понесут трудно сказать.

 

USD

Unemployment Claims

GBP

Official Bank Rate

Думаю сильное влияние на рынок это не окажет.

[Greatest Salesman]

32 минуты назад, Visual сказал:

 ближайшая цель 1307.... посмотрим что будет

 

Насчет Фунта есть идеи?

[Greatest Salesman]

 

Неплохой задерг вверх по Фьючерсу на индекс RTS. Быков загнали в лонги и повезут вниз.

 

 

[Visual]

4 hours ago, Greatest Salesman said:

Насчет Фунта есть идеи?

жду что понизят процентную ставку и полетим вниз....

по-любому выход из ЕС - это движение фунта вниз

вопрос времени.....

[ayarrush]

жду что понизят процентную ставку и полетим вниз....

по-любому выход из ЕС - это движение фунта вниз

вопрос времени.....

А мне кажется сделают противоход в район 1.36. Оттуда вниз на паритет