Движение Цены - Жизненный Цикл Трэнда

[Sam_Fisher]

Время жизни тренда и этапы его жизненного цикла

Тренд обычно разделяют по длительности на:

краткосрочный тренд;

среднесрочный тренд;

долгосрочный тренд;

Все тренды имеют разный срок существования, который также еще отличается и по периоду времени, за который производится анализ.

Долгосрочный тренд может продолжаться более года. Средняя длительность долгосрочного тренда 2 - 2.5 года. Ему соответствуют графики с периодами Monthly (MN) - Weekly(W1). Долгосрочнму Тренду на графике Daily (D1) соответствует продолжительность от месяца до нескольких месяцев.

[Sam_Fisher]

В общем, при оценке трендов нужно выделять следующие правила распознавания ЖЦТ:

Началу цикла свойственно увеличение количества сделок. В общем, рождение тренда будет занимать около одной трети общей длины цикла. За первый период начала ЖЦТ цены в среднем изменяются от 1/4 до 1/3 от общего колебания и откатываются от 1/5 до 1/4 соответственно.

В середине ЖЦТ начинают проявляться признаки «усталости» рынка. Рынок “перегрет” и хочет”отдохнуть”. Происходит определённый спад активности на рынке, но это, как правило, не сопровождается откатом к предыдущим котировкам. На этом этапе зачастую бывает более резкое изменение цены, чем в начале ЖЦТ. Это происходит по тому, что именно в этот момент к первопроходцам нового тренда начинает присоединяться огромная по количеству и по массе средств армия спекулянтов. И перегрев рынка, в связи с этим, бывает намного значительнее, чем в первом периоде ЖЦТ. Это в конце второго периода приводит к снижению котировок до уровня, близкого к тому, с которого он начинался. Как правило, котировки за второй период изменяются от целой до 3/4 всей суммы колебаний, а затем откатывают от 3/4 до 1/2 соответственно.

В финальный период ЖЦТ, сумма свободных спекулятивных капиталов начинает уменьшаться. Резких колебаний цен (по сравнению со вторым периодом) уже практически не происходит. Цены, добираясь до своего пика (максимума или минимума), незначительно и на короткий промежуток времени там остаются, и заключительные колебания осуществляются возле максимума (минимума). В конце последнего ЖЦТ на рынке усиливается нервозность, которая выражается в резких разнонаправленных колебаниях цен. Начинается подготовка к новому тренду.

[Жук Скарабей]

Статья понравилась.Она правдива.

Только нужно всегда помнить тренд виден на истории. оно и логично. Ведь тренд определяется временем, значит и виден сквозь временную призму.То есть любую ТС можно "подмять" на истории.В режиме онлайн-можно только предпалогать, идет продолжение тренда старшего ТФ или разворот на малых...

существует выражение "кто смог понять М1-понял Форекс".Любой тренд начинается с малого ТФ. старший ТФ-он важнее, главнее, но развороты идут именно с малого ТФ. А на малых ТФ слишком много шума поэтому надо ставвть либо короткий стоп либо малый объем.и то и другое в преспективе невыгодно-либо малый объем приносит малую выгоду в суммарном итоге , либо коротких стопов намного больше чем профита....

каков выход?

либо искать выгоду в дельтанейтралке, либо заходить очень осторожно....тем более сейчас, когда тренд вот-вот оборвется с разворотом...слишком много говорят о падени евро...буквально недавно то же самое говорили о долларе....

Edited May 26, 2012 by Жук Скарабей

[Sam_Fisher]

никакого разворота не может быть по евро если весь рынок в упадочном настроении

в данный момент главным драйвером падения всего рынка является падение aud и nzd ,а не евро

а эти две сырьевые валюты еще долго будут падать --- падение только набирает обороты

потому что эти валюты за последние 3 года слишком перекуплены

а шустрые аналитики стараются все связать с несчастной Грецией.... который воще тут не причем

[Sam_Fisher]

долгосрочный тренд - для инвесторов

краткосрочный тренд - для любителей рулетки

а средносрочный тренд для инвестиционной рулетки

Конечный выбор за вами.....

[ramas]

никакого разворота не может быть по евро если весь рынок в упадочном настроении

в данный момент главным драйвером падения всего рынка является падение aud и nzd ,а не евро

а эти две сырьевые валюты еще долго будут падать --- падение только набирает обороты

потому что эти валюты за последние 3 года слишком перекуплены

а шустрые аналитики стараются все связать с несчастной Грецией.... который воще тут не причем

Если уж речь зашла о тренде и ауси, то неплохо бы заглянуть на месячных график. До нижней границы осталось совсем ничего - 250 пипов. И вряд ли пара пройдет намного ниже.

Та же история показывает, что ауси пересекал в последний раз нижнюю границу месячного графика аж в 2008 году.

И потом, в Австралии все нормально. Никаких особых долгов. Экономика развивается. Просто снижение курса ауси связано с понижением процентных ставок. Австралийский доллар становится в связи с этим не так привлекателен для спекулянтов. Но после завершения процесса снижения банковских ставок ( к концу лета, скорее всего), ауси снова пойдет вверх.

Так что в принципе можно закупаться потихоньку уже сейчас кенгуренком.

А главным драйвером рынка действительно остается финансово-политическая проблема Греции. Это и ведет к росту доллара. В июне должно все решиться. Но до того времени евро может вполне упасть до 1.24.

[Sam_Fisher]

а что значит ,,,, нижная граница,,,?

на форекс воще не бывает границ!

[Sam_Fisher]

на фореекс любую границу можно протаранить

этим и мне нравится форекс, что тут нет никаких лимитов движения, полная свобода движений

[ramas]

а что значит ,,,, нижная граница,,,?

на форекс воще не бывает границ!

Если на форексе нет границ, то он ничем не отличается от рулетки!

А на самом деле границы есть.

И это скорее границы психологические.

Всякие там индикаторы или линичи Фибиначчи, на самом деле, чепуха. Но дело в том, что рынок верит в эту чепуху - и в соответствии со своей верой и действует.

Работать на рынке форекс можно или делая скурпулезный и всесторонний фундаментальный анализ, а это под силу лишь большому штату аналитиков-экономистов, или же предугадывая поведения массы игроков.

И поскольку обычный трейдер лишен возможности работать всерьез на уровне фундаментального анализа, он как раз и работает, подлаживаясь под движение массы рынка, который учитывает исключительно технические показатели (те самые границы таймфремов, к примеру).

А вот политические события предугадать никто не может. Вот таким непредсказуемым политическим событием последнего времени и стала Греция, где после выборов все никак не могут создать коалиционное правительство, чтобы оно смогло подписать и запустить вторую часть программы помощи Греции. А некоторые партии даже требуют вообще пересмотра программы, что ставит Грецию на грань выхода из ЕС. То есть, создается реальная угроза и авторитету Европейского Союза и даже самому его существованию. Вот вам и повод для упадка рынка по всему спектру.

[Sam_Fisher]

да дело в том я и без всяких техничнских+фунд анализов уже год как знал и знаю что рынок будет падать

за это время только продавал, продаю и буду продавать

пока не появится дно рынка

то есть другми словами можно сказать рынок регулирует движение государств а не наоборот

всю историю деньги управляли государями и странами, а не наоборот

так было, есть и будет всегда

по этому для меня забавно слышать все эти басни про Грецию, землятресения,вулканы,политическую нестабильность ))))

забавно наблюдать как разные банки, аналитики стараются внушить доверчивым трейдерам и связать разного рода причины с ддвижением форекс

[Sam_Fisher]

простой пример

у Японии самый низкий процент ставка и еще постоянные землятресения

а нац валюта самая сильная и прочная, даже прочнее чем амер дол....

все валюты против иены падают

полнейшее противоречие всем анализам

[ramas]

простой пример

у Японии самый низкий процент ставка и еще постоянные землятресения

а нац валюта самая сильная и прочная, даже прочнее чем амер дол....

все валюты против иены падают

полнейшее противоречие всем анализам

В 2007 году у Японии была, если память не изменяет, вообще ставка 0%. И с экономикой было не хуже и не лучше, а йена стоила против ам. доллара 1.24, а против евро аж 1.69.

А все потому что рынок рос и японские инвесторы делали деньги на продаже йены за другие высокодоходные валюты (в Европе было 4%) и покупали акции США и Европы.

Как только начался кризис в США, который быстро охватил весь мир, дешевеющие акции начали продавать, чтобы обезопасить вложенные деньги. То есть огромные суммы были изъяты с рынка. Денег стало нехватать, и, чтобы они стали доступнее (кредиты), начали снижать ставки. Снижение ставок делало мене привлекательным спекулянтские сделки с евро и долларом (вспомогательная своп-торговля). После этого йена и начала дорожать.

Так что все закономерно.

[spb]

В 2007 году у Японии была, если память не изменяет, вообще ставка 0%. И с экономикой было не хуже и не лучше, а йена стоила против ам. доллара 1.24, а против евро аж 1.69.

А все потому что рынок рос и японские инвесторы делали деньги на продаже йены за другие высокодоходные валюты (в Европе было 4%) и покупали акции США и Европы.

Как только начался кризис в США, который быстро охватил весь мир, дешевеющие акции начали продавать, чтобы обезопасить вложенные деньги. То есть огромные суммы были изъяты с рынка. Денег стало нехватать, и, чтобы они стали доступнее (кредиты), начали снижать ставки. Снижение ставок делало мене привлекательным спекулянтские сделки с евро и долларом (вспомогательная своп-торговля). После этого йена и начала дорожать.

Так что все закономерно.

Стока букв, не легче просто сказать - Carry trade рулит)

Edited May 26, 2012 by spb

[Sam_Fisher]

в том то и дело, что спекулянты все время умело и хитро создают иллюзию закьномерности )в этом и заключается фокус великих спекулянтов

а неудачные *закономерности* сразуже заменяются новыми *успешными закрнометрностями*

это самый настоящий конвейер по промыванию мозгов и в итоге 95% игроков остаются без депозитов на едине с своими закономерностьями )))

[Sam_Fisher]

толпа всегда любит верить в закономерности

[ramas]

в том то и дело, что спекулянты все время умело и хитро создают иллюзию закьномерности )в этом и заключается фокус великих спекулянтов

а неудачные *закономерности* сразуже заменяются новыми *успешными закрнометрностями*

это самый настоящий конвейер по промыванию мозгов и в итоге 95% игроков остаются без депозитов на едине с своими закономерностьями )))

НО вы ведь сами открыли тему про жизеннный цикл тренда!

Какой смысл это обсуждать, если не искать закономерности?

А единственная реальная закономерность, которую можно использовать, - это поведение толпы игроков.

А она проста, в сущности. Чем ближе дно (или вершина), тем меньше желающих работать по тренду, то есть - рисковать.

И тем больше работающих против тренда.

А как-то прогнозировать дно как раз и помогают в некоторой степени история, индикаторы и отчасти "волновая теория". И толпа на это реагируют.

То есть, можно с большой долей вероятности предполагать по текущей технической картинке, что рынок должен среагировать на пересечение нижней месячной границы шкалы Болинджера по, скажем, евро-доллар.

Или на то, что после пробития рубежа 1.26, который был основанием восходящего тренда с начала года, следующей серьезной поддержкой будет 1.2330 - минимум 2008: основание "левого плеча" формирующейся перевернутой фигуры "голова-плечи".

Это можно прогнозировать с большей или меньшей вероятностью.

Но на деле может случиться что угодно, если опять же вмешаются некие внерыночные факторы, вроде Греции.

[Жук Скарабей]

Если на форексе нет границ, то он ничем не отличается от рулетки!

на форексе заработать шансов больше.тут всего( в подавляюшем большистве,даже когда флетит цена) два враинта-верх или вниз, когда в рулетке три враинта(красное,черное и зеро)...

кто бы что не говорил куда пойдет-это все предположения и не более.весь смысл для трейдера-не отсутпать от тс )

Всякие там индикаторы или линичи Фибиначчи, на самом деле, чепуха. Но дело в том, что рынок верит в эту чепуху - и в соответствии со своей верой и действует.

истину изрекли....как-то поймал себя на мысли, что книги Вильямса больше нужны маркетмейкеру чем трейдеру, ибо обученные в ДЦ по этим самым книгам в конкретных ситациях предсказуемые как поезд, который едит на рельсах и свернуть некуда...многих ТС основана на аксиомах Фибо и Элиота, уровни П-С всякая самая билеберда типа фракталов и иуровней Мюрея...

если дно у рынка?

я не могу отвтеит на этот вопрос-потому что не знаю, что для вас значит "дно" . захотят развернут и глазом не могнут...

лично для меня- трейдера вопрос не стоит "куда", вопрос стоит "когда"...

сечас евро падает. А смысл?

если она будет падает еще 3 недели вы будете ее покупать? наврядле.на это и расщитывают.

вспоминаю слова М.Задорного"Гениальные люди на Руси.Должны были 13 миллиардов долларов долга США, Устроили дефолт и пожалуста, ваши деньги..которые при пересщете стали 9 милиардов"...

не верю в сорую кончину евро..пока юанб не окреп как альтернатива евро(приемственник бакса)-евро будут тянуть всеми ушами....

следующая неделя покажет..

[Sam_Fisher]

я открыл тему для того чтоб узнать разные мнения насчет тренда

илиж узнать какой из трех цикла тренда больше популярен среди игроков

я например всегда играю в направлении тренда

как вы правильно заметили в ,,конце,, тренда осторожные игроки обычно закрываются и ждут новых сигналов

но это делают те игроки которые не уверены в своих действиях и в направлении глобального тренда

а я все еще играю на продажу и без всякого риска, наоборот для меня в мае месяце сила тренда вниз еще больше усилился

я щас еще больше уверен в продолжении тренда вниз

для этого у меня есть много подтвеждений

[Жук Скарабей]

а я,например, не играю. Просто прихожу на рынок-смотрю на среднесрочный тренд-если он совпадает с большим ТФ-ставлю больший стоп, если против-маленький стоп.

никакой игры. ручная торговля.

[Sam_Fisher]

евро падает не от того что много прдавцов

наоборот у евро все больше становится покупателей

и все выставляют стопы на покупку все ниже и ниже

а брокеры начтнают собирать эти низкие стопы

падение евро закончится тогда когда брокеры не найдут того кому продать евро

то есть это фактически не управляемый процесс рынка

плтому что кто когда и сколько стоп покупок поставит не известно

но брокеры прекрасно все видят, где какие объемы сделок выставлены

за мелкими покупками они не двигаются

а как только видят крупный стоп сразу двигаются за добычей вниз...

[Sam_Fisher]

ну вот мне интересно вы сами довольны своей стратегией торговли ?

если находитесь иногда вне рынка

и не думаете ли еще больше улучшить стратегию

ведь каждый час на рынке это шанс выиграть пипы

илиж это окончательный успешный вариант торговли?

[Sam_Fisher]

у мегя например всегда открыты позиции

никогда не бываю вне рынка

время от времени всего лиш собираю урожай и тутж открываюсь еще...

каждую минуту надо превращать в монету...

[Жук Скарабей]

у нас разные подходы...вы "каждую минуту пытаетесь превратить в монету" называя это "игрой"..

я называю чем занимаюсь- торговлей, для меня нет никаких проблем, если сижу вне рынка,да имено сейчас самое время просто взять и раставить два ордера в разные стороны со стопом-какоц перетянет туда и смотерть...как долго это продолжиться-никто не знает...я не люблю такой подход-уж лучше сидеть и ждать сигналы, чем пытаться поймать уходящий поезд)

[Sam_Fisher]

ну сколько продолжится тренд вниз честно говоря я тоже не знаю

хотя чем дольше чем лучше для меня, еще больше заработаю

Самое трудное это когда поступают сигналы на достижение дна....

вот этого я воще не хочу

надо будет превратится в непревычного быка....)))

[ramas]

евро падает не от того что много прдавцов

наоборот у евро все больше становится покупателей

и все выставляют стопы на покупку все ниже и ниже

а брокеры начтнают собирать эти низкие стопы

падение евро закончится тогда когда брокеры не найдут того кому продать евро

то есть это фактически не управляемый процесс рынка

плтому что кто когда и сколько стоп покупок поставит не известно

но брокеры прекрасно все видят, где какие объемы сделок выставлены

за мелкими покупками они не двигаются

а как только видят крупный стоп сразу двигаются за добычей вниз...

Вообще-то вы изрекли парадокс: евро падает, потому что его покупают!

Это, извините, полная чепуха.

Евро падает, потому что его больше продают, чем покупают. Я имею ввиду суммарные объемы ордеров бай-селл, а не колличество.

И про стопы вы говорите так, словно брокеры выигрывают деньги у конкретных трейдеров, сорвав их стопы.

На самом деле, эти самые стопы - страховочные стоп-селлы и стоп-байи (в зависимости от направления тренда), так трейдеры локкируют позицию, "переворачиваются". Это тактика минимализации убытка или даже возможной прибыльной сделки.

То есть, трейдер ставит ордер перед сильной поддержкой (или сопротивлением) и расчитывает, что если она будет пробита, движение пойдет дальше до известной цифры, после чего стоп-ордер (прибыльный) они закроют, а основной закроют на коррекции с минимальным убытком.

Вот и все.

Да, срывание стопов выгодно атакующей стороне, но лишь в том смысле, что после срывания часть продавцов автоматически становится покупателями (или наооборот) и движение тренда резко ускоряется. Это дает атакующей стороне дополнительную прибыль.

Но! Стопы есть и наверху и внизу! Поэтому, в принципе, охотникам за стопами должно быть все равно куда вести рынок. Но кто вообще может просчитать на глобальном рынке, в какую сторону стопы срывать легче? Никто. Никто, если не будет анализировать в какую сторону работать у него будет больше союзников.

И тут как раз и необходимы и фундаментальный анализ и технический, чтобы вычислить настроение рынка.

Так что мы опять возвращаемся к анализу, без которого на форексе невозможно работать серьезно.

[Sam_Fisher]

брокеру все равно где стоят стьпы

у них одна задача собрать и удержать в кармане все больше капитала клиентов

если цены двигаются вниз значит внизу больше стоп поеупок

а когда наверху станет больше селл стоп

тогда естественно брокеры сами начнут подымать цены чтоб теперь набрать новый урожай

всем известно что большую част времени га флрекс играют сами брокеры

реальные крупные игроки не часто появлются на рынке,котоые действительно могут делать всн что угодно с рынком

это в основном центрбанки

[Sam_Fisher]

ну не знаю

я обхожусь без всяких тех и фунд анализов -- потому что для меня это пустая трата времени где нет ни каких конкретных сигналов на сделку

всего лиш вероятность чего то

а я привык работать с 100% ми сигналами